PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOPIX с SGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOPIX с SGPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SGPIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.55%/yr vs 8.30%/yr for SGPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.60%/yr for SGPIX.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и SGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOPIX показывает доходность 41.58%, что значительно выше, чем у SGPIX с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции SGPIX по среднегодовой доходности: 34.55% против 8.30% соответственно.

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%

SGPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
24.33%
3 года*
12.52%
5 лет*
2.45%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOPIX и SGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		14.55%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%

Correlation

The correlation between UOPIX and SGPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.77

The correlation between UOPIX and SGPIX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

ProFunds Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX
Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGXSGPIX с EMCAX

Доходность на риск

UOPIX vs. SGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOPIX c SGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOPIXSGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.38

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.09

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.64

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.09

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOPIX vs. SGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SGPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и SGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOPIXSGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.38

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.23

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и SGPIX

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SGPIX в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и SGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOPIXSGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-58.70%

-41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-9.15%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-27.72%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.01%

-34.64%

-30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.01%

-43.14%

-21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.35%

-1.46%

-41.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.81%

-11.26%

-73.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

2.65%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и SGPIX

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOPIXSGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.63%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

12.51%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

17.52%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.10%

21.61%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.16%

22.34%

+21.82%

Сравнение комиссий UOPIX и SGPIX

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии SGPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и SGPIX

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности SGPIX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UOPIX and SGPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to SGPIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.80% vs SGPIX's -58.70%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOPIX и SGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор