Сравнение UOPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции DXSLX по среднегодовой доходности: 27.95% против 24.53% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и DXSLX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
UOPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
UOPIX
DXSLX
Сравнение UOPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.87 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и DXSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и DXSLX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и DXSLX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -91.80% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -21.12% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -44.67% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -61.09% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -11.78% | -53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -21.72% | -63.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 4.51% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и DXSLX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 9.70% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 16.90% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 32.63% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 31.40% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 38.60% | +5.46% |