PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

UOCT и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%8.00%11.27%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий UOCT и PJAN

И UOCT, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

UOCT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.74

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.57

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

8.42

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.89

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между UOCT и PJAN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и PJAN

Ни UOCT, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и PJAN

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-21.25%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-7.35%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-11.93%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.71%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.76%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и PJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 2.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.24%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.60%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

9.87%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

8.91%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

10.69%

-2.98%