Сравнение UOCT с XMU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).
UOCT и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOCT или XMU.TO.
Основные характеристики
| UOCT | XMU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.26% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 14.31% | 27.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 5.84 | 5.48 |
| Коэф-т Омега | 1.94 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 8.40 | 8.67 |
| Коэф-т Мартина | 47.79 | 26.22 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 8.00% |
| Макс. просадка | -13.68% | -27.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между UOCT и XMU.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UOCT и XMU.TO
С начала года, UOCT показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOCT и XMU.TO
UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UOCT c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOCT и XMU.TO
UOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.15% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок UOCT и XMU.TO
Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и XMU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UOCT и XMU.TO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) составляет 1.66%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.