PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с USLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и USLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у USLUX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям USLUX по среднегодовой доходности: 1.70% против 9.10% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с UGSDX
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с FSAVX

Сравнение комиссий UNWPX и USLUX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Доходность на риск

UNWPX vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXUSLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.40

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.76

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.53

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

1.94

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа USLUX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.18

-0.13

Корреляция

Корреляция между UNWPX и USLUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и USLUX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности USLUX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и USLUX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и USLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-77.61%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-15.68%

-38.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-33.85%

-30.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-34.51%

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-12.42%

-54.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-42.28%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.29%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и USLUX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

7.13%

+40.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

13.42%

+44.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

22.14%

+32.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

20.58%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

19.48%

+12.81%