PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNWPX с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и YALL


2026 (YTD)2025202420232022
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
-41.34%136.32%2.07%-16.18%4.85%
YALL
God Bless America ETF
-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -2.75%.


UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

God Bless America ETF

Сравнение комиссий UNWPX и YALL

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.


Доходность на риск

UNWPX vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNWPXYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.78

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.26

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.28

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

4.84

-3.07

UNWPX vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNWPXYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.46

-1.41

Корреляция

Корреляция между UNWPX и YALL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и YALL

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности YALL в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
YALL
God Bless America ETF
0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и YALL

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и YALL.


Загрузка...

Показатели просадок


UNWPXYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-19.72%

-64.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-12.24%

-41.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-7.10%

-59.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-2.91%

-46.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.24%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и YALL

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNWPXYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

4.92%

+42.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

10.77%

+46.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

19.66%

+34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

17.70%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

17.70%

+14.59%