PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNWPX с YALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) and YALL (God Bless America ETF) are both funds - UNWPX is a Precious Metals fund managed by US Global, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, UNWPX returned 36.43%/yr vs 21.38%/yr for YALL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UNWPX charges 1.53%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.32%.

UNWPX

1 день
-4.05%
1 месяц
1.43%
С начала года
19.08%
6 месяцев
30.15%
1 год
97.38%
3 года*
36.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.78%

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNWPX и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		19.08%136.32%2.07%-16.18%4.85%
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between UNWPX and YALL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.33

The correlation between UNWPX and YALL shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

God Bless America ETF

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с UGSDXUNWPX с GOAUUNWPX с USERX
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с ACVFYALL с PSI

Доходность на риск

UNWPX vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.44

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.70

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.64

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

1.88

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.44

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.45

-1.38

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и YALL

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNWPXYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-19.72%

-64.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.02%

-9.42%

-19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-19.72%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.89%

-4.78%

-28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-2.93%

-46.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

3.22%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и YALL

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNWPXYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

3.32%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

9.78%

+26.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

13.69%

+29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

17.48%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.43%

17.48%

+12.95%

Сравнение комиссий UNWPX и YALL

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и YALL

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.39%, что больше доходности YALL в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		75.39%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNWPX and YALL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNWPX has higher volatility (13.75%) compared to YALL (3.32%). In terms of maximum drawdown, UNWPX dropped -83.78% vs YALL's -19.72%.

UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNWPX и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор