PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNWPX с USERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) and USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds from US Global. Over the past 10 years, UNWPX returned 6.22%/yr vs 15.38%/yr for USERX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UNWPX charges 1.53%/yr vs 1.52%/yr for USERX.

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 6.22% против 15.38% соответственно.

UNWPX

1 день
1.37%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.15%
1 год
110.72%
3 года*
38.33%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.22%

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNWPX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		24.11%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Correlation

The correlation between UNWPX and USERX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1985 г.

0.83

The correlation between UNWPX and USERX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с GOAUUNWPX с UGSDX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Доходность на риск

UNWPX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXUSERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.77

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.10

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.42

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

6.24

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа USERX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.77

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.01

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и USERX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и USERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNWPXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-97.74%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.02%

-32.20%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-32.20%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-43.45%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-43.45%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.06%

-42.81%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-75.03%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

12.46%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и USERX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) составляет 13.21%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNWPXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

14.30%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.73%

36.60%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

44.33%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.38%

33.19%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

33.96%

-3.55%

Сравнение комиссий UNWPX и USERX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и USERX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.33%, что больше доходности USERX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		72.33%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

UNWPX and USERX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to UNWPX (13.21%). In terms of maximum drawdown, UNWPX dropped -83.78% vs USERX's -97.74%.

UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNWPX и USERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор