PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с USERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у USERX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 1.70% против 17.78% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUXUNWPX с UGSDX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий UNWPX и USERX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

UNWPX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.33

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.52

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.25

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

11.87

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа USERX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.33

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.00

+0.05

Корреляция

Корреляция между UNWPX и USERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и USERX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и USERX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-97.74%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-32.20%

-21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-43.45%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-43.45%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-44.95%

-21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-75.17%

+25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

8.81%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и USERX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

17.11%

+30.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

37.36%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

44.08%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

32.54%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

34.00%

-1.71%