PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNWPX с GOAU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) and GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) are both funds - UNWPX is a Precious Metals fund managed by US Global, while GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Over the past 5 years, UNWPX returned 4.54%/yr vs 13.64%/yr for GOAU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNWPX charges 1.53%/yr vs 0.60%/yr for GOAU.

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -9.82%.

UNWPX

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.07%
С начала года
18.52%
6 месяцев
29.13%
1 год
96.46%
3 года*
35.94%
5 лет*
4.54%
10 лет*
5.48%

GOAU

1 день
-8.27%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.48%
1 год
26.39%
3 года*
29.91%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNWPX и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		18.52%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-2.90%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-9.82%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between UNWPX and GOAU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between UNWPX and GOAU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с UGSDXUNWPX с USERX
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Доходность на риск

UNWPX vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.57

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.98

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.84

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

2.06

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.57

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.42

-0.35

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и GOAU

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNWPXGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-55.41%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.02%

-31.73%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-31.73%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.91%

-48.52%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.21%

-31.73%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-18.82%

-30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

12.86%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и GOAU

Текущая волатильность для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) составляет 13.68%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNWPXGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

14.84%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

38.30%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

46.48%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

36.62%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

35.61%

-5.19%

Сравнение комиссий UNWPX и GOAU

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GOAU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и GOAU

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.75%, что больше доходности GOAU в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		1.04%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		75.75%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Часто задаваемые вопросы

UNWPX and GOAU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.84%) compared to UNWPX (13.68%). In terms of maximum drawdown, UNWPX dropped -83.78% vs GOAU's -55.41%.

UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNWPX и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор