PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNVGY с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNVGY с VZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UNVGY (Universal Music Group N.V) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UNVGY in Entertainment, VZ in Telecom Services. Over the past 3 years, UNVGY returned 1.34%/yr vs 16.01%/yr for VZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 16.80%.

UNVGY

1 день
-0.39%
1 месяц
-11.88%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-19.29%
1 год
-31.72%
3 года*
1.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VZ

1 день
0.85%
1 месяц
-4.99%
С начала года
16.80%
6 месяцев
17.99%
1 год
16.75%
3 года*
16.01%
5 лет*
2.19%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNVGY и VZ

2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V		-19.85%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
VZ
Verizon Communications Inc.		16.80%8.86%13.14%2.71%-20.02%-0.71%

Correlation

The correlation between UNVGY and VZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between UNVGY and VZ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNVGY:

$37.83B

VZ:

$193.95B

EPS

UNVGY:

€0.98

VZ:

$4.10

Коэффициент P/E

UNVGY:

9.26

VZ:

11.23

Коэффициент P/S

UNVGY:

1.38

VZ:

1.40

Коэффициент P/B

UNVGY:

7.33

VZ:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

UNVGY:

€24.29B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNVGY:

€10.15B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

UNVGY:

€4.88B

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с ORANYUNVGY с VOOUNVGY с DTEGYUNVGY с BIDUUNVGY с TUNVGY с SONYUNVGY с KKPNY
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

UNVGY vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNVGYVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.73

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.32

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.26

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.62

-3.89

UNVGY vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и VZ

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNVGYVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-50.66%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-13.32%

-32.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.81%

-14.93%

-30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.15%

-8.99%

-27.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-14.82%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

6.41%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и VZ

Universal Music Group N.V (UNVGY) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNVGYVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

7.96%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

18.44%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.14%

23.14%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

21.77%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.53%

20.42%

+17.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и VZ

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VZ в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNVGY
Universal Music Group N.V		2.93%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.00%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNVGY и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
6.58B
34.44B
(UNVGY) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UNVGY значения в EUR, VZ значения в USD

Сравнение рентабельности UNVGY и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Music Group N.V и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
38.4%
60.3%
Активы портфеля
UNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

UNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

UNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

UNVGY and VZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNVGY has higher volatility (10.17%) compared to VZ (7.96%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNVGY и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор