PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNVGY с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNVGY с VZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNVGY (Universal Music Group N.V) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UNVGY in Entertainment, VZ in Telecom Services. Over the past 3 years, UNVGY returned -2.11%/yr vs 19.48%/yr for VZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.15%.

UNVGY

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-16.04%
С начала года
-18.68%
1 год
-31.75%
3 года*
-2.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VZ

1 день
2.45%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
15.09%
С начала года
13.15%
1 год
13.64%
3 года*
19.48%
5 лет*
1.29%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNVGY и VZ

2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V		-18.68%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
VZ
Verizon Communications Inc.		13.15%8.86%13.14%2.71%-20.02%-0.71%

Correlation

The correlation between UNVGY and VZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between UNVGY and VZ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNVGY:

$38.37B

VZ:

$183.22B

EPS

UNVGY:

€0.99

VZ:

$4.10

Коэффициент P/E

UNVGY:

9.27

VZ:

10.69

Коэффициент P/S

UNVGY:

1.38

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

UNVGY:

7.38

VZ:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

UNVGY:

€24.29B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNVGY:

€10.15B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

UNVGY:

€4.88B

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с ORANYUNVGY с VOOUNVGY с DTEGYUNVGY с BIDUUNVGY с TUNVGY с KKPNYUNVGY с SONY
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

UNVGY vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNVGYVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.57

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.04

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.80

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

1.88

-3.09

UNVGY vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и VZ

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNVGYVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-50.66%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-17.05%

-28.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.81%

-17.05%

-28.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.22%

-11.84%

-23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-14.82%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.29%

7.28%

+19.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и VZ

Текущая волатильность для Universal Music Group N.V (UNVGY) составляет 6.43%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNVGYVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

9.25%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

19.89%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.22%

24.14%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.39%

22.05%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

20.54%

+16.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и VZ

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VZ в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNVGY
Universal Music Group N.V		2.89%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.37%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNVGY и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.58B
34.44B
(UNVGY) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UNVGY значения в EUR, VZ значения в USD

Сравнение рентабельности UNVGY и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Music Group N.V и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.4%
60.3%
Активы портфеля
UNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

UNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

UNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

UNVGY and VZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (9.25%) compared to UNVGY (6.43%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNVGY и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор