PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UNP returned 14.48%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.48% против 13.22% соответственно.

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between UNP and BRK-B is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.37

The correlation between UNP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$161.87B

BRK-B:

$1.06T

EPS

UNP:

$9.29

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

UNP:

29.37

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

UNP:

5.88

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

UNP:

8.76

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

UNP:

8.34K

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

UNP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.02

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.08

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.02

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

-0.05

+4.74

UNP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и BRK-B

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-53.86%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.42%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-14.95%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-26.58%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-29.57%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-9.36%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-11.07%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.53%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и BRK-B

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

3.95%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

10.78%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

14.38%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

17.12%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

19.44%

+5.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и BRK-B

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
6.22M
93.68B
(UNP) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
28.8%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and BRK-B have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (8.34%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs BRK-B's -53.86%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор