Сравнение UNOV с QDTE
UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. UNOV is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, UNOV returned 11.88% vs 27.27% for QDTE. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. UNOV charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.76%.
UNOV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.14%
QDTE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.60M | $18.17M | $19.83M | |
| $191.41K | $193.97K | $1.54M |
Сравнение доходности по годам UNOV и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 7.37% | 9.92% | 6.75% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.76% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between UNOV and QDTE is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between UNOV and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UNOV и QDTE
Секторы
UNOV
QDTE
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
UNOV
QDTE
-
Финансовые услуги
UNOV
QDTE
Коммуникационные услуги
UNOV
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
UNOV
QDTE
-
Здравоохранение
UNOV
QDTE
-
Промышленность
UNOV
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
UNOV
QDTE
-
Энергетика
UNOV
QDTE
-
Коммунальные услуги
UNOV
QDTE
-
Недвижимость
UNOV
QDTE
-
Сырьевые материалы
UNOV
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNOV vs. QDTE — Ранг доходности на риск
UNOV
QDTE
Сравнение UNOV c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNOV | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.69 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 9.08 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNOV и QDTE
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNOV | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -22.86% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -10.20% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.57% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -3.17% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.01% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и QDTE
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.01%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNOV | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 6.75% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 14.87% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 18.04% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 19.20% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 19.20% | -11.50% |
Сравнение комиссий UNOV и QDTE
UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и QDTE
UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.09% | 49.49% | 32.09% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNOV and QDTE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (6.75%) compared to UNOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, UNOV dropped -13.84% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 27.27% vs 11.88% for UNOV. On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 27.27% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 45.09%, compared with 0.00% for UNOV.
UNOV is categorized as Defined Outcome, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for UNOV and 0.95% for QDTE.
UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNOV и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор