PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNOV с HCMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UNOV is passively managed, while HCMT is actively managed. Over the past year, UNOV returned 13.88% vs 42.26% for HCMT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UNOV charges 0.79%/yr vs 1.17%/yr for HCMT.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у HCMT с доходностью 10.71%.

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

HCMT

1 день
-0.42%
1 месяц
12.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
8.81%
1 год
42.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNOV и HCMT

2026 (YTD)202520242023
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%9.42%3.92%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		10.71%7.39%39.14%5.67%

Correlation

The correlation between UNOV and HCMT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between UNOV and HCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UNOV и HCMT

Секторы
UNOV
HCMT

Технологии

36.2%
12.9%

Финансовые услуги

11.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.3%

Здравоохранение

8.4%
2.8%

Промышленность

8.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.6%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Технологии

UNOV
36.2%
HCMT
12.9%

Финансовые услуги

UNOV
11.9%
HCMT
3.8%

Коммуникационные услуги

UNOV
10.9%
HCMT
3.6%

Потребительский циклический сектор

UNOV
10.1%
HCMT
3.3%

Здравоохранение

UNOV
8.4%
HCMT
2.8%

Промышленность

UNOV
8.1%
HCMT
2.6%

Потребительский защитный сектор

UNOV
4.9%
HCMT
1.6%

Энергетика

UNOV
3.5%
HCMT
1.1%

Коммунальные услуги

UNOV
2.3%
HCMT
0.9%

Недвижимость

UNOV
1.9%
HCMT
0.6%

Сырьевые материалы

UNOV
1.8%
HCMT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQUNOV с VTI
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL

Доходность на риск

UNOV vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVHCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.76

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.27

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.78

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

7.05

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.76

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.74

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UNOV и HCMT

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и HCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNOVHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-36.26%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-15.27%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.31%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-8.23%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

6.01%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и HCMT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 1.11%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNOVHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.78%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

16.56%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

24.18%

-18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

28.46%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

28.46%

-20.74%

Сравнение комиссий UNOV и HCMT

UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и HCMT

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNOV and HCMT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (5.78%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, UNOV dropped -13.84% vs HCMT's -36.26%.

On 1-year performance, HCMT leads with 42.26% vs 13.88% for UNOV. On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 42.26% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

HCMT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for UNOV and 1.17% for HCMT.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNOV и HCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор