PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNOV с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNOV с UJUN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from Innovator - UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNOV returned 6.93%/yr vs 6.30%/yr for UJUN. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 4.72%.

UNOV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.10%
С начала года
7.37%
1 год
11.88%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
Всё время*
7.14%

UJUN

1 день
-0.11%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
4.25%
С начала года
4.72%
1 год
9.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—
Всё время*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UJUN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
$1.22M$1.49M$2.71M

UNOV

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
$191.41K$193.97K$1.54M

Сравнение доходности по годам UNOV и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		7.37%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		4.72%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%1.86%

Correlation

The correlation between UNOV and UJUN is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.82

The correlation between UNOV and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UNOV и UJUN

Секторы
UNOV
UJUN

Технологии

37.9%
39.1%

Финансовые услуги

11.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

UNOV
37.9%
UJUN
39.1%

Финансовые услуги

UNOV
11.7%
UJUN
10.9%

Коммуникационные услуги

UNOV
10.0%
UJUN
10.7%

Потребительский циклический сектор

UNOV
9.6%
UJUN
9.9%

Здравоохранение

UNOV
9.1%
UJUN
8.3%

Промышленность

UNOV
8.4%
UJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

UNOV
4.6%
UJUN
4.5%

Энергетика

UNOV
3.0%
UJUN
3.1%

Коммунальные услуги

UNOV
2.3%
UJUN
2.1%

Недвижимость

UNOV
1.9%
UJUN
1.8%

Сырьевые материалы

UNOV
1.7%
UJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с FJUNUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с SPYUNOV с FTAGUNOV с XMAGUNOV с QUAL
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIEUJUN с KLMN

Доходность на риск

UNOV vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UNOV c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNOVUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.83

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.74

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.21

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

14.98

-2.58

UNOV vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNOV и UJUN

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, примерно равная максимальной просадке UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNOVUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-13.73%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-2.84%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-11.24%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-11.96%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.03%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.61%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и UJUN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) имеют волатильность 2.01% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNOVUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.11%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

4.41%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

4.97%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

8.42%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

8.74%

-1.04%

Сравнение комиссий UNOV и UJUN

И UNOV, и UJUN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и UJUN

Ни UNOV, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNOV and UJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJUN has higher volatility (2.11%) compared to UNOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, UNOV dropped -13.84% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, UNOV leads with 6.93% vs 6.30% for UJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UNOV has performed better with a 6.93% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNOV and UJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.

UNOV and UJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNOV и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор