Сравнение UNOV с FAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).
UNOV и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и FAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и FAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.63% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.68% | 13.77% | 14.55% | 17.24% | -10.52% | 11.54% | 12.43% | 2.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNOV показывает доходность -1.75%, а FAUG немного выше – -1.68%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
FAUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и FAUG
UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.
Доходность на риск
UNOV vs. FAUG — Ранг доходности на риск
UNOV
FAUG
Сравнение UNOV c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | FAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.63 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.86 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и FAUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и FAUG
Ни UNOV, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNOV и FAUG
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и FAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -22.33% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.88% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | -15.91% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.96% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.90% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.63% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и FAUG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.69% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 5.84% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 12.25% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 10.74% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 12.88% | -5.11% |