PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с FTAG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

UNOV и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и FTAG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.71%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.

UNOV

1 день
0.04%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
9.47%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.86%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с PSMDFTAG с VTIFTAG с CHAT

Сравнение комиссий UNOV и FTAG

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

UNOV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.01

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.14

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

6.41

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.33

+1.11

Корреляция

Корреляция между UNOV и FTAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и FTAG

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и FTAG

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-90.89%

+77.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-9.25%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-32.77%

+23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-78.19%

+75.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-71.17%

+69.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

3.67%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и FTAG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.68%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.92%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

10.70%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

17.48%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

17.37%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

19.92%

-12.16%