Сравнение UNOV с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
UNOV и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 1.90% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и XMAG
UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
UNOV vs. XMAG — Ранг доходности на риск
UNOV
XMAG
Сравнение UNOV c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 5.95 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.86 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и XMAG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и XMAG
UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок UNOV и XMAG
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -16.17% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.21% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -4.51% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.31% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.33% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и XMAG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.56% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 8.70% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 16.33% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 15.46% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 15.46% | -7.69% |