PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNOV с XMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index while XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, UNOV returned 13.88% vs 24.36% for XMAG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UNOV charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.54%.

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNOV и XMAG

2026 (YTD)20252024
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%1.90%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between UNOV and XMAG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between UNOV and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UNOV и XMAG

Секторы
UNOV
XMAG

Технологии

36.2%
25.3%

Финансовые услуги

11.9%
17.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
13.0%

Промышленность

8.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.3%

Энергетика

3.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.4%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

UNOV
36.2%
XMAG
25.3%

Финансовые услуги

UNOV
11.9%
XMAG
17.3%

Коммуникационные услуги

UNOV
10.9%
XMAG
3.9%

Потребительский циклический сектор

UNOV
10.1%
XMAG
6.2%

Здравоохранение

UNOV
8.4%
XMAG
13.0%

Промышленность

UNOV
8.1%
XMAG
12.6%

Потребительский защитный сектор

UNOV
4.9%
XMAG
7.3%

Энергетика

UNOV
3.5%
XMAG
5.5%

Коммунальные услуги

UNOV
2.3%
XMAG
3.4%

Недвижимость

UNOV
1.9%
XMAG
2.9%

Сырьевые материалы

UNOV
1.8%
XMAG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с UJUNUNOV с QUALUNOV с QQQ
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

UNOV vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.20

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.18

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.35

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

14.99

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.10

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UNOV и XMAG

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNOVXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-16.17%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-7.29%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.17%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.12%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.63%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и XMAG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 1.11%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNOVXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.80%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

8.64%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

11.10%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

15.10%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

15.10%

-7.38%

Сравнение комиссий UNOV и XMAG

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и XMAG

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

UNOV and XMAG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.80%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, UNOV dropped -13.84% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.36% vs 13.88% for UNOV. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.36% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for UNOV.

UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for UNOV and 0.35% for XMAG.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNOV и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор