Сравнение UNOV с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
UNOV и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 1.41% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и BALT
UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
UNOV vs. BALT — Ранг доходности на риск
UNOV
BALT
Сравнение UNOV c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.32 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.95 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 12.95 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.71 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и BALT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и BALT
Ни UNOV, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNOV и BALT
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -4.89% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.48% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.92% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.35% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.52% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и BALT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 0.62% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 1.84% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 4.48% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 3.36% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 3.36% | +4.41% |