Сравнение UNM с THG
UNM (Unum Group) and THG (The Hanover Insurance Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UNM in Insurance - Life, THG in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, UNM returned 13.70%/yr vs 14.17%/yr for THG. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNM и THG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNM показывает доходность 17.01%, что значительно ниже, чем у THG с доходностью 26.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNM имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции THG немного впереди с 14.17%.
UNM
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 17.11%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 31.22%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 8.91%
THG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 32.23%
- С начала года
- 26.66%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 14.17%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.33M | $76.54M | $67.97M | |
UNM Unum Group | $169.55M | $136.33M | $126.80M |
Сравнение доходности по годам UNM и THG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | 17.01% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -45.22% | 27.19% |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 26.66% | 20.66% | 30.61% | -7.61% | 5.40% | 14.51% | -12.31% | 26.73% | 10.15% | 21.41% |
Correlation
The correlation between UNM and THG is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1995 г. | 0.46 |
The correlation between UNM and THG shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNM:
$14.10B
THG:
$7.98B
UNM:
$4.24
THG:
$27.73
UNM:
21.01
THG:
8.26
UNM:
1.47
THG:
0.03
UNM:
1.11
THG:
0.92
UNM:
$13.25B
THG:
$6.76B
UNM:
$4.73B
THG:
$1.19B
UNM:
$1.21B
THG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNM vs. THG — Ранг доходности на риск
UNM
THG
Сравнение UNM c THG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и The Hanover Insurance Group, Inc. (THG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNM | THG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.67 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.57 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNM и THG
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, примерно равная максимальной просадке THG в -89.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и THG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNM | THG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -89.84% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.02% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -13.98% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -30.35% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.06% | -40.10% | -40.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.51% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -22.55% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.28% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и THG
Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNM | THG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 8.00% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 15.94% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 20.68% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 22.85% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 24.22% | +13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNM и THG
Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности THG в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 1.64% | 2.00% | 2.23% | 2.70% | 2.26% | 2.17% | 2.27% | 7.10% | 1.90% | 1.89% | 2.07% | 2.08% |
UNM Unum Group | 2.12% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNM и THG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и The Hanover Insurance Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNM и THG
UNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
THG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -743.80M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в -43.1%.
UNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 329.50M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
THG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.10M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
UNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 256.90M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
THG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
UNM and THG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNM has higher volatility (9.51%) compared to THG (8.00%). In terms of maximum drawdown, UNM dropped -89.38% vs THG's -89.84%.
THG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNM и THG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор