Сравнение THG с NBN
THG (The Hanover Insurance Group, Inc.) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — THG in Insurance - Property & Casualty, NBN in Banks - Regional. Over the past 10 years, THG returned 11.63%/yr vs 27.29%/yr for NBN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THG и NBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THG показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции THG уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 11.63% против 27.29% соответственно.
THG
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.63%
NBN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 29.50%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 27.29%
Сравнение доходности по годам THG и NBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 6.28% | 20.66% | 30.61% | -7.61% | 5.40% | 14.51% | -12.31% | 26.73% | 10.15% | 21.41% |
NBN Northeast Bank | 14.80% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
Correlation
The correlation between THG and NBN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between THG and NBN shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THG:
$26.44
NBN:
$11.67
THG:
7.31
NBN:
10.22
THG:
0.03
NBN:
1.14
THG:
0.79
NBN:
2.68
THG:
$6.68B
NBN:
$375.47M
THG:
$1.56B
NBN:
$226.92M
THG:
$716.20M
NBN:
$144.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THG vs. NBN — Ранг доходности на риск
THG
NBN
Сравнение THG c NBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THG | NBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 4.47 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THG | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.38 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок THG и NBN
Максимальная просадка THG за все время составила -89.84%, что больше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и NBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THG | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.84% | -70.51% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -27.57% | +17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -27.57% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -29.30% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.10% | -70.25% | +30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -7.66% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -23.74% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 10.75% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности THG и NBN
Текущая волатильность для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) составляет 6.04%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что THG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THG | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 9.13% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 23.71% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 34.93% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 32.90% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 40.75% | -16.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THG и NBN
Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности NBN в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 1.92% | 2.00% | 2.23% | 2.70% | 2.26% | 2.17% | 2.27% | 7.10% | 1.90% | 1.89% | 2.07% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THG и NBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hanover Insurance Group, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THG и NBN
THG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 66.84M при выручке в 105.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
THG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 43.20M при выручке в 105.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
THG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 29.85M при выручке в 105.42M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
THG and NBN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBN has higher volatility (9.13%) compared to THG (6.04%). In terms of maximum drawdown, THG dropped -89.84% vs NBN's -70.51%.
NBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THG и NBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор