PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THG с TRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THG с TRV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THG или TRV.

Корреляция

Корреляция между THG и TRV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THG и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THG:

1.24

TRV:

1.17

Коэф-т Сортино

THG:

1.67

TRV:

1.54

Коэф-т Омега

THG:

1.21

TRV:

1.22

Коэф-т Кальмара

THG:

1.63

TRV:

2.21

Коэф-т Мартина

THG:

6.07

TRV:

5.46

Индекс Язвы

THG:

4.57%

TRV:

5.05%

Дневная вол-ть

THG:

24.11%

TRV:

25.93%

Макс. просадка

THG:

-90.06%

TRV:

-55.11%

Текущая просадка

THG:

-3.74%

TRV:

-1.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THG:

$6.00B

TRV:

$61.42B

EPS

THG:

$12.00

TRV:

$18.38

Коэффициент P/E

THG:

13.92

TRV:

14.75

Коэффициент PEG

THG:

-23.25

TRV:

3.44

Коэффициент P/S

THG:

0.95

TRV:

1.31

Коэффициент P/B

THG:

1.97

TRV:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

THG:

$6.28B

TRV:

$47.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

THG:

$5.95B

TRV:

$47.12B

EBITDA (12 мес.)

THG:

$417.50M

TRV:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, THG показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 12.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THG имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции TRV немного впереди с 12.82%.

THG

С начала года

9.60%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

4.22%

1 год

29.71%

3 года

7.95%

5 лет

14.28%

10 лет

12.28%

TRV

С начала года

12.98%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

4.12%

1 год

29.97%

3 года

18.31%

5 лет

24.73%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hanover Insurance Group, Inc.

The Travelers Companies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THG и TRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THG
Ранг риск-скорректированной доходности THG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THG c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THG на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THG и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THG и TRV

Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности TRV в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THG
The Hanover Insurance Group, Inc.		2.08%2.23%2.70%2.26%2.17%2.27%7.10%1.90%1.89%2.07%2.08%2.13%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.55%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок THG и TRV

Максимальная просадка THG за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THG и TRV

The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что THG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THG и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hanover Insurance Group, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.60B
11.81B
(THG) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию