Сравнение THG с CB
THG (The Hanover Insurance Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, THG returned 12.76%/yr vs 12.29%/yr for CB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THG показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 10.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THG имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции CB немного отстают с 12.29%.
THG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 22.92%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.76%
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам THG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 14.43% | 20.66% | 30.61% | -7.61% | 5.40% | 14.51% | -12.31% | 26.73% | 10.15% | 21.41% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between THG and CB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1995 г. | 0.53 |
The correlation between THG and CB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
THG:
$7.24B
CB:
$133.31B
THG:
$29.76
CB:
$28.45
THG:
6.96
CB:
12.08
THG:
0.03
CB:
0.84
THG:
0.75
CB:
2.84
THG:
$6.68B
CB:
$48.15B
THG:
$1.56B
CB:
$17.01B
THG:
$716.20M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THG vs. CB — Ранг доходности на риск
THG
CB
Сравнение THG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.73 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.36 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THG и CB
Максимальная просадка THG за все время составила -89.84%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.84% | -50.99% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.36% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -14.35% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -19.26% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.10% | -42.59% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -4.84% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -10.66% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.46% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности THG и CB
Текущая волатильность для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) составляет 7.59%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что THG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 8.20% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 14.23% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 18.65% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 20.39% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.73% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THG и CB
Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 1.81% | 2.00% | 2.23% | 2.70% | 2.26% | 2.17% | 2.27% | 7.10% | 1.90% | 1.89% | 2.07% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hanover Insurance Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THG and CB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.20%) compared to THG (7.59%). In terms of maximum drawdown, THG dropped -89.84% vs CB's -50.99%.
THG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор