Сравнение THG с BRO
THG (The Hanover Insurance Group, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — THG in Insurance - Property & Casualty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, THG returned 11.63%/yr vs 13.47%/yr for BRO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THG и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THG показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.76%. За последние 10 лет акции THG уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.63% против 13.47% соответственно.
THG
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.63%
BRO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -25.76%
- 6 месяцев
- -24.50%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам THG и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 6.28% | 20.66% | 30.61% | -7.61% | 5.40% | 14.51% | -12.31% | 26.73% | 10.15% | 21.41% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.76% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between THG and BRO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 1995 г. | 0.39 |
The correlation between THG and BRO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THG:
$26.44
BRO:
$4.76
THG:
7.31
BRO:
12.36
THG:
0.03
BRO:
0.91
THG:
0.79
BRO:
2.21
THG:
$6.68B
BRO:
$6.43B
THG:
$1.56B
BRO:
$3.82B
THG:
$716.20M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THG vs. BRO — Ранг доходности на риск
THG
BRO
Сравнение THG c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THG | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.91 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.57 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -1.62 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.12 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок THG и BRO
Максимальная просадка THG за все время составила -89.84%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.84% | -55.85% | -33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -50.55% | +40.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -55.85% | +41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -55.85% | +25.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.10% | -55.85% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -52.21% | +50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -13.52% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 29.42% | -24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности THG и BRO
Текущая волатильность для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) составляет 6.04%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что THG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 9.73% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 21.87% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 28.46% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.80% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 23.68% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THG и BRO
Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности BRO в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.10% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 1.92% | 2.00% | 2.23% | 2.70% | 2.26% | 2.17% | 2.27% | 7.10% | 1.90% | 1.89% | 2.07% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THG и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hanover Insurance Group, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THG и BRO
THG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
THG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
THG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
THG and BRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.73%) compared to THG (6.04%). In terms of maximum drawdown, THG dropped -89.84% vs BRO's -55.85%.
THG currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THG и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор