Сравнение THG с XLF

С начала года, THG показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции THG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THG на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между THG и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка THG за все время составила -89.84%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и XLF.

The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.56% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.