PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNL returned -14.57%/yr vs 19.39%/yr for RDVI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности UNL и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%-13.89%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%

Correlation

The correlation between UNL and RDVI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.03

The correlation between UNL and RDVI shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

UNL vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.01

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.90

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.15

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.31

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа RDVI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.01

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.21

-1.60

Просадки

Сравнение просадок UNL и RDVI

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-18.35%

-70.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-8.48%

-26.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-18.35%

-29.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

0.00%

-88.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-3.17%

-70.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

2.01%

+19.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и RDVI

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

3.72%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

10.54%

+21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

13.30%

+22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

16.91%

+24.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

16.91%

+16.93%

Сравнение комиссий UNL и RDVI

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и RDVI

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.

ПозицияTTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and RDVI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to RDVI (3.72%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.39% vs -14.57% for UNL. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.39% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while RDVI is Derivative Income. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Concierge Technologies and FT Vest. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор