PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с LEAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.81%/yr vs 14.71%/yr for LEAD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности UNL и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям LEAD по среднегодовой доходности: -3.81% против 14.71% соответственно.

UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и LEAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%

Correlation

The correlation between UNL and LEAD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.03

The correlation between UNL and LEAD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV

Доходность на риск

UNL vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.77

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.47

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.97

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

12.66

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа LEAD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и LEAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLLEADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.77

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.80

-1.20

Просадки

Сравнение просадок UNL и LEAD

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и LEAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-32.19%

-56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-8.65%

-26.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-17.86%

-30.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-24.93%

-53.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-32.19%

-45.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

0.00%

-88.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-4.42%

-68.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

2.02%

+19.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и LEAD

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.12%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

11.33%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

14.56%

+21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

17.34%

+24.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

18.65%

+15.19%

Сравнение комиссий UNL и LEAD

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и LEAD

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and LEAD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.36%) compared to LEAD (4.12%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs LEAD's -32.19%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.71% vs -3.81% for UNL. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.71% return vs -3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

LEAD has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while LEAD is Large Cap Growth Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.43% for LEAD.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор