Сравнение UNL с LEAD
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -4.56%/yr vs 14.89%/yr for LEAD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.
Доходность
Сравнение доходности UNL и LEAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям LEAD по среднегодовой доходности: -4.56% против 14.89% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- -17.95%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.56%
LEAD
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам UNL и LEAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -13.41% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 15.50% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
Correlation
The correlation between UNL and LEAD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.03 |
The correlation between UNL and LEAD shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. LEAD — Ранг доходности на риск
UNL
LEAD
Сравнение UNL c LEAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | LEAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.08 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 12.99 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и LEAD
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и LEAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -32.19% | -56.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.43% | -8.65% | -23.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -17.86% | -30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -24.93% | -53.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | -32.19% | -45.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.68% | -2.75% | -85.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -4.41% | -68.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.45% | 2.04% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и LEAD
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.66% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 12.50% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 15.50% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 17.53% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 18.73% | +15.13% |
Сравнение комиссий UNL и LEAD
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и LEAD
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.58% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and LEAD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (7.26%) compared to LEAD (6.66%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs LEAD's -32.19%.
On 10-year performance, LEAD leads with 14.89% vs -4.56% for UNL. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.89% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
LEAD has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while LEAD is Large Cap Growth Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.43% for LEAD.
LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и LEAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор