Сравнение UNL с KJUL
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNL returned -9.93%/yr vs 5.56%/yr for KJUL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.
Доходность
Сравнение доходности UNL и KJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.53%.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
KJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и KJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | 0.13% |
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.53% | 7.70% | 8.69% | 11.78% | -8.44% | 2.51% | 10.84% |
Correlation
The correlation between UNL and KJUL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between UNL and KJUL shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. KJUL — Ранг доходности на риск
UNL
KJUL
Сравнение UNL c KJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | KJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 4.21 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 16.33 | -18.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и KJUL
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -16.69% | -72.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -3.42% | -29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -14.45% | -35.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -16.69% | -62.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -0.59% | -88.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -3.93% | -69.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 0.88% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и KJUL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 1.29% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 4.62% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 7.30% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 12.29% | +29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 11.57% | +22.25% |
Сравнение комиссий UNL и KJUL
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и KJUL
Ни UNL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and KJUL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (5.62%) compared to KJUL (1.29%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs KJUL's -16.69%.
On 5-year performance, KJUL leads with 5.56% vs -9.93% for UNL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.56% return vs -9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
UNL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KJUL.
KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и KJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор