PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с KJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNL returned -5.40%/yr vs 4.93%/yr for KJUL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.

Доходность

Сравнение доходности UNL и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.53%.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.90%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и KJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%0.53%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%

Correlation

The correlation between UNL and KJUL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.01

The correlation between UNL and KJUL shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BUFP

Доходность на риск

UNL vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLKJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.38

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.54

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.47

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.54

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

20.49

-21.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа KJUL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.38

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.57

-0.96

Просадки

Сравнение просадок UNL и KJUL

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-16.69%

-72.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-3.42%

-31.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-14.45%

-33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-16.69%

-61.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

-0.10%

-88.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-4.00%

-69.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

0.92%

+21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и KJUL

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

0.55%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

4.77%

+27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

7.99%

+27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

12.31%

+29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

11.67%

+22.17%

Сравнение комиссий UNL и KJUL

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и KJUL

Ни UNL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNL and KJUL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs KJUL's -16.69%.

On 5-year performance, KJUL leads with 4.93% vs -5.40% for UNL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 4.93% return vs -5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

UNL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KJUL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и KJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор