PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.53%.


UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
4.06%
С начала года
6.53%
1 год
14.36%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и KJUL


2026 (YTD)202520242023202220212020
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%0.13%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%

Correlation

The correlation between UNL and KJUL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.01

The correlation between UNL and KJUL shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UNL vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина

KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNLKJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

4.21

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

16.33

-18.03

UNL vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа KJUL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и KJUL

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KJUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-16.69%

-72.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-3.42%

-29.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-14.45%

-35.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-16.69%

-62.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

-0.59%

-88.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-3.93%

-69.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

0.88%

+19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и KJUL

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

1.29%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

4.62%

+23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

7.30%

+27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

12.29%

+29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

11.57%

+22.25%

Сравнение комиссий UNL и KJUL

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и KJUL

Ни UNL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNL and KJUL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (5.62%) compared to KJUL (1.29%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs KJUL's -16.69%.

On 5-year performance, KJUL leads with 5.56% vs -9.93% for UNL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.56% return vs -9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

UNL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KJUL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и KJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор