PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. UNL is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, UNL returned -27.44% vs 35.91% for IWMI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности UNL и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и IWMI

2026 (YTD)20252024
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-5.81%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between UNL and IWMI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

-0.13

The correlation between UNL and IWMI shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

UNL vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.43

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.37

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.29

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

17.85

-19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.43

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.08

-1.47

Просадки

Сравнение просадок UNL и IWMI

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-23.88%

-65.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-8.40%

-26.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

0.00%

-88.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-4.11%

-69.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

2.02%

+19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и IWMI

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

4.28%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

10.78%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

14.85%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

17.89%

+23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

17.89%

+15.95%

Сравнение комиссий UNL и IWMI

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и IWMI

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%.

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and IWMI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs -27.44% for UNL. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs -27.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Neos. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор