Сравнение UNL с ITWO
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, UNL returned -30.69% vs 41.06% for ITWO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности UNL и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 21.52%.
UNL
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- -17.95%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.56%
ITWO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 41.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -13.41% | -9.67% | 12.85% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 21.52% | 14.25% | 3.10% |
Correlation
The correlation between UNL and ITWO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between UNL and ITWO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. ITWO — Ранг доходности на риск
UNL
ITWO
Сравнение UNL c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.21 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 14.13 | -15.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и ITWO
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -24.77% | -64.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.43% | -9.79% | -22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.68% | -0.82% | -87.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -5.03% | -68.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.45% | 2.91% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и ITWO
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.67% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 14.10% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 19.21% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 20.64% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 20.64% | +13.22% |
Сравнение комиссий UNL и ITWO
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и ITWO
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.33% | 12.12% | 4.11% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and ITWO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (7.26%) compared to ITWO (6.67%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs ITWO's -24.77%.
On 1-year performance, ITWO leads with 41.06% vs -30.69% for UNL. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 41.06% return vs -30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
ITWO has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while ITWO is Derivative Income. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.55% for ITWO.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор