Сравнение FCG с PHX
FCG (First Trust Natural Gas ETF) is Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while PHX (PHX Minerals Inc.) is a stock. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FCG и PHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCG
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 27.71%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 4.65%
PHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCG и PHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 27.71% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
PHX PHX Minerals Inc. | 0.00% | 10.88% | 29.52% | -14.64% | 83.43% | -4.32% | -79.09% | -26.79% | -23.93% | -12.03% |
Correlation
The correlation between FCG and PHX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г. | 0.54 |
The correlation between FCG and PHX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCG vs. PHX — Ранг доходности на риск
FCG
PHX
Сравнение FCG c PHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | PHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | PHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FCG и PHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCG | PHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и PHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCG | PHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и PHX
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как PHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.15% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
PHX PHX Minerals Inc. | 0.00% | 1.84% | 3.50% | 3.03% | 1.93% | 1.84% | 3.04% | 1.43% | 1.03% | 0.78% | 0.68% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FCG and PHX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCG и PHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор