PortfoliosLab logo
Сравнение FCG с PHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и PHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCG и PHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и PHX Minerals Inc. (PHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.35%
-52.74%
FCG
PHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.63

PHX:

0.69

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.69

PHX:

1.20

Коэф-т Омега

FCG:

0.90

PHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.24

PHX:

0.25

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.77

PHX:

3.80

Индекс Язвы

FCG:

11.14%

PHX:

5.83%

Дневная вол-ть

FCG:

31.28%

PHX:

31.65%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

PHX:

-95.48%

Текущая просадка

FCG:

-81.89%

PHX:

-86.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у PHX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции PHX по среднегодовой доходности: -7.14% против -15.02% соответственно.


FCG

С начала года

-12.22%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-20.82%

5 лет

30.30%

10 лет

-7.14%

PHX

С начала года

-1.51%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

7.93%

1 год

17.54%

5 лет

5.49%

10 лет

-15.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и PHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c PHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCG: -0.63
PHX: 0.69
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCG: -0.69
PHX: 1.20
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCG: 0.90
PHX: 1.15
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.24
PHX: 0.25
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCG: -1.77
PHX: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PHX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и PHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.69
FCG
PHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и PHX

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PHX в 3.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.73%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
PHX
PHX Minerals Inc.
3.85%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FCG и PHX

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, примерно равная максимальной просадке PHX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.89%
-86.03%
FCG
PHX

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и PHX

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с PHX Minerals Inc. (PHX) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
14.67%
FCG
PHX