Сравнение UNL с CARY
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. UNL is passively managed, while CARY is actively managed. Over the past 3 years, UNL returned -14.70%/yr vs 7.35%/yr for CARY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности UNL и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.74%.
UNL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -3.81%
CARY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -11.00% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | -18.03% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.74% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.70% |
Correlation
The correlation between UNL and CARY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | -0.10 |
The correlation between UNL and CARY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. CARY — Ранг доходности на риск
UNL
CARY
Сравнение UNL c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.89 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.45 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 23.64 | -24.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 3.96 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.65 | -3.04 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и CARY
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -1.96% | -87.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | -1.28% | -33.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -1.96% | -46.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -0.14% | -88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -0.33% | -73.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 0.29% | +21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и CARY
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 0.56% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 1.30% | +30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 1.76% | +34.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 2.74% | +39.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 2.74% | +31.10% |
Сравнение комиссий UNL и CARY
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и CARY
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and CARY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (8.36%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs CARY's -1.96%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.35% vs -14.70% for UNL. On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.35% return vs -14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Angel Oak. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.80% for CARY.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор