Сравнение UNL с CARY
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. UNL is passively managed, while CARY is actively managed. Over the past 3 years, UNL returned -18.22%/yr vs 7.23%/yr for CARY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности UNL и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 2.41%.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
CARY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | -22.56% |
CARY Angel Oak Income ETF | 2.41% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.58% |
Correlation
The correlation between UNL and CARY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. CARY — Ранг доходности на риск
UNL
CARY
Сравнение UNL c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.75 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 4.88 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 20.87 | -22.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и CARY
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -1.96% | -87.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -1.28% | -31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -1.96% | -47.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -0.09% | -89.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -0.32% | -73.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 0.30% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и CARY
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 0.62% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 1.46% | +27.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 1.81% | +33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 2.72% | +39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 2.72% | +31.10% |
Сравнение комиссий UNL и CARY
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и CARY
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and CARY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (5.62%) compared to CARY (0.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs CARY's -1.96%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.23% vs -18.22% for UNL. On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.23% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Angel Oak. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.80% for CARY.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор