Сравнение UNL с BPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH).
UNL и BPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UNL и BPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и BPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -7.87% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у BPH с доходностью 35.03%.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и BPH
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Доходность на риск
UNL vs. BPH — Ранг доходности на риск
UNL
BPH
Сравнение UNL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.30 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 1.72 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.74 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.47 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.30 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.19 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между UNL и BPH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BPH
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UNL и BPH
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -26.32% | -62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -22.08% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -3.05% | -84.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -7.52% | -65.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 8.61% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BPH
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 8.56% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 19.50% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 29.60% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 28.79% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 28.79% | +5.02% |