Сравнение UNL с BPH
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. UNL is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -3.81%
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 5.77% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between UNL and BPH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. BPH — Ранг доходности на риск
UNL
BPH
Сравнение UNL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 9.48 | -9.87 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и BPH
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -2.35% | -86.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | 0.00% | -88.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -1.08% | -72.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 25.75% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 25.75% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 25.75% | +8.09% |
Сравнение комиссий UNL и BPH
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BPH
Ни UNL, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and BPH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
UNL and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UNL и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор