Сравнение UNL с BPH
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. UNL is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -4.14% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between UNL and BPH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. BPH — Ранг доходности на риск
UNL
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UNL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и BPH
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -15.58% | -73.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -6.78% | -82.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -6.73% | -66.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 28.00% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 28.00% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 28.00% | +5.82% |
Сравнение комиссий UNL и BPH
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BPH
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and BPH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UNL и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор