Сравнение UNL с BPH
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. UNL is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -4.43%
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 3.18% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
Correlation
The correlation between UNL and BPH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. BPH — Ранг доходности на риск
UNL
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UNL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и BPH
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -12.01% | -76.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -12.01% | -76.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -3.60% | -69.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 26.17% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 26.17% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 26.17% | +7.68% |
Сравнение комиссий UNL и BPH
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BPH
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and BPH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
BPH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UNL и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор