Сравнение UNHU с TMF
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). UNHU is actively managed, while TMF is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам UNHU и TMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.54% |
Correlation
The correlation between UNHU and TMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. TMF — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение UNHU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и TMF
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -92.89% | +81.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -92.55% | +88.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -43.94% | +41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 27.47% | +34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 46.49% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 43.70% | +18.67% |
Сравнение комиссий UNHU и TMF
UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и TMF
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and TMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.43% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор