Сравнение UNHU с IBMT
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. UNHU is actively managed, while IBMT is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for IBMT.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и IBMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и IBMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 2.04% |
Correlation
The correlation between UNHU and IBMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. IBMT — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMT
Сравнение UNHU c IBMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | IBMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и IBMT
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки IBMT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и IBMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -3.18% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.76% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.74% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и IBMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 3.00% | +59.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 3.87% | +58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 3.87% | +58.50% |
Сравнение комиссий UNHU и IBMT
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBMT в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и IBMT
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IBMT в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.45% | 2.98% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and IBMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
IBMT has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.43% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while IBMT is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.18% for IBMT.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и IBMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор