Сравнение UNHU с GVAL
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам UNHU и GVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 15.67% |
Correlation
The correlation between UNHU and GVAL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. GVAL — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение UNHU c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и GVAL
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -46.82% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.23% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -13.77% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 15.70% | +46.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 18.61% | +43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 18.97% | +43.40% |
Сравнение комиссий UNHU и GVAL
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и GVAL
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GVAL в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.41% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and GVAL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
GVAL has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.43% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: Direxion and Cambria. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор