Сравнение UNG с VTWG
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.37%/yr vs 12.12%/yr for VTWG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.
Доходность
Сравнение доходности UNG и VTWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям VTWG по среднегодовой доходности: -21.37% против 12.12% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- -21.37%
VTWG
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам UNG и VTWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.20% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 20.43% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
Correlation
The correlation between UNG and VTWG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.02 |
The correlation between UNG and VTWG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. VTWG — Ранг доходности на риск
UNG
VTWG
Сравнение UNG c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.71 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.72 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и VTWG
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и VTWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -42.07% | -57.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -14.88% | -25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -28.58% | -39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -40.49% | -52.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -42.07% | -51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -1.45% | -98.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -10.50% | -79.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 4.14% | +21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и VTWG
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 7.82% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.87% | 16.92% | +33.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 22.34% | +38.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 24.67% | +39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 24.27% | +30.53% |
Сравнение комиссий UNG и VTWG
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и VTWG
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.59% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and VTWG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.10%) compared to VTWG (7.82%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs VTWG's -42.07%.
On 10-year performance, VTWG leads with 12.12% vs -21.37% for UNG. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWG has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 12.12% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while VTWG is Small Cap Growth Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Vanguard. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.06% for VTWG.
VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и VTWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор