Сравнение UNG с SCHF
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.38%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности UNG и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: -21.38% против 10.82% соответственно.
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам UNG и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.39% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Correlation
The correlation between UNG and SCHF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between UNG and SCHF shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. SCHF — Ранг доходности на риск
UNG
SCHF
Сравнение UNG c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.64 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.14 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и SCHF
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -34.87% | -65.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -11.48% | -32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -13.41% | -54.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -29.14% | -63.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -34.87% | -58.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -1.00% | -98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -7.37% | -82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 2.99% | +27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и SCHF
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 6.91% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 14.42% | +37.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 16.67% | +43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 16.56% | +47.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 17.24% | +37.53% |
Сравнение комиссий UNG и SCHF
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и SCHF
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and SCHF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SCHF's -34.87%.
On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs -21.38% for UNG. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.06% for SCHF.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор