PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: -21.38% против 10.82% соответственно.


UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.69%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
SCHF
Schwab International Equity ETF
15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between UNG and SCHF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.03

The correlation between UNG and SCHF shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

UNG vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.64

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

10.14

-11.12

UNG vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и SCHF

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SCHF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-34.87%

-65.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-11.48%

-32.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-13.41%

-54.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-29.14%

-63.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-34.87%

-58.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-1.00%

-98.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-7.37%

-82.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

2.99%

+27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и SCHF

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

6.91%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

14.42%

+37.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

16.67%

+43.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

16.56%

+47.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

17.24%

+37.53%

Сравнение комиссий UNG и SCHF

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и SCHF

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNG and SCHF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs -21.38% for UNG. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор