PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с SCHC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.38%/yr vs 8.48%/yr for SCHC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности UNG и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: -21.38% против 8.48% соответственно.

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

SCHC

1 день
0.71%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.25%
1 год
25.49%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.25%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between UNG and SCHC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.05

The correlation between UNG and SCHC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

UNG vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNGSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.49

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.09

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.93

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

7.12

-8.09

UNG vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и SCHC

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-43.94%

-55.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-12.48%

-31.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-15.52%

-52.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-36.48%

-56.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-43.94%

-49.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-3.49%

-96.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-10.04%

-79.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

3.38%

+26.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и SCHC

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

6.31%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

13.88%

+38.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

16.21%

+44.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

17.62%

+46.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

18.02%

+36.75%

Сравнение комиссий UNG и SCHC

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и SCHC

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.35%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and SCHC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to SCHC (6.31%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, SCHC leads with 8.48% vs -21.38% for UNG. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHC has performed better with a 8.48% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

SCHC has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: Concierge Technologies and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.11% for SCHC.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор