Сравнение UNG с NSRGY
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 10 years, UNG returned -21.38%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNG и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: -21.38% против 6.67% соответственно.
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам UNG и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between UNG and NSRGY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between UNG and NSRGY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
UNG
NSRGY
Сравнение UNG c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.05 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.10 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и NSRGY
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -75.68% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -15.71% | -28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -32.79% | -35.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -38.24% | -54.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -38.24% | -55.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -17.25% | -82.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -24.16% | -65.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 9.31% | +20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и NSRGY
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 5.46% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 15.05% | +36.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 22.89% | +37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 19.90% | +44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 18.44% | +36.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и NSRGY
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and NSRGY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор