PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 10.04%.


UNG

1 день
-0.31%
1 месяц
-16.82%
6 месяцев
-27.64%
С начала года
-20.55%
1 год
-26.16%
3 года*
-29.50%
5 лет*
-29.99%
10 лет*
-22.94%
Всё время*
-28.58%

KAUG

1 день
-0.29%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
7.73%
С начала года
10.04%
1 год
17.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$916.13K$556.92K$604.16K
$90.04M$85.20M$82.01M

Сравнение доходности по годам UNG и KAUG


2026 (YTD)20252024
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-20.55%-27.07%24.15%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
10.04%5.52%0.81%

Correlation

The correlation between UNG and KAUG is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.13

The correlation between UNG and KAUG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

UNG vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина

KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UNG c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGKAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.49

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

18.26

-19.29

UNG vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа KAUG равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и KAUG

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KAUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-15.66%

-84.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.37%

-3.94%

-38.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-0.29%

-99.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-2.68%

-87.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.51%

0.97%

+24.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KAUG

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

1.18%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

4.87%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.88%

7.45%

+51.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.16%

10.85%

+53.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.70%

10.85%

+43.85%

Сравнение комиссий UNG и KAUG

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KAUG

Ни UNG, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNG and KAUG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (10.15%) compared to KAUG (1.18%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KAUG's -15.66%.

On 1-year performance, KAUG leads with 17.62% vs -26.16% for UNG. On fees, KAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAUG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 17.62% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while KAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: USCF and Innovator. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.79% for KAUG.

KAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и KAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор