PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 7.75%.


UNG

1 день
-2.29%
1 месяц
5.12%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-31.71%
3 года*
-27.52%
5 лет*
-24.87%
10 лет*
-21.37%

KAUG

1 день
-0.05%
1 месяц
0.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и KAUG


2026 (YTD)20252024
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.20%-27.07%24.15%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
7.75%5.52%0.81%

Correlation

The correlation between UNG and KAUG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.13

The correlation between UNG and KAUG shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

UNG vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 33
Ранг коэф-та Мартина

KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGKAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.02

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

14.64

-15.89

UNG vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа KAUG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и KAUG

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KAUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-15.66%

-84.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-3.94%

-36.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-0.05%

-99.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-2.84%

-87.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.12%

1.08%

+25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KAUG

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

1.06%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.87%

5.07%

+45.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.39%

7.97%

+52.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.14%

11.15%

+52.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.80%

11.15%

+43.65%

Сравнение комиссий UNG и KAUG

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KAUG

Ни UNG, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNG and KAUG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.10%) compared to KAUG (1.06%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KAUG's -15.66%.

On 1-year performance, KAUG leads with 15.78% vs -31.71% for UNG. On fees, KAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAUG has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 15.78% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while KAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: USCF Investments and Innovator. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.79% for KAUG.

KAUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и KAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор