Сравнение UNG с KAUG
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while KAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. UNG is passively managed, while KAUG is actively managed. Over the past year, UNG returned -26.16% vs 17.62% for KAUG. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UNG charges 1.17%/yr vs 0.79%/yr for KAUG.
Доходность
Сравнение доходности UNG и KAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 10.04%.
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
KAUG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $916.13K | $556.92K | $604.16K | |
| $90.04M | $85.20M | $82.01M |
Сравнение доходности по годам UNG и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -20.55% | -27.07% | 24.15% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 10.04% | 5.52% | 0.81% |
Correlation
The correlation between UNG and KAUG is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between UNG and KAUG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. KAUG — Ранг доходности на риск
UNG
KAUG
Сравнение UNG c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | KAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.49 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 18.26 | -19.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и KAUG
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -15.66% | -84.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.37% | -3.94% | -38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -0.29% | -99.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.03% | -2.68% | -87.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 0.97% | +24.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и KAUG
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 1.18% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 4.87% | +23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 7.45% | +51.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.16% | 10.85% | +53.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 10.85% | +43.85% |
Сравнение комиссий UNG и KAUG
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и KAUG
Ни UNG, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and KAUG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.15%) compared to KAUG (1.18%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KAUG's -15.66%.
On 1-year performance, KAUG leads with 17.62% vs -26.16% for UNG. On fees, KAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAUG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 17.62% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG is categorized as Oil & Gas, while KAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: USCF and Innovator. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.79% for KAUG.
KAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и KAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор