PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с BXSL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, UNG returned -23.83%/yr vs 7.49%/yr for BXSL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNG и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью -6.39%.

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

BXSL

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-15.35%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%-38.92%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.39%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%

Correlation

The correlation between UNG and BXSL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.02

The correlation between UNG and BXSL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

UNG vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNGBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.79

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-1.09

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.68

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.01

+0.04

UNG vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и BXSL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-36.80%

-63.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-23.47%

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-24.21%

-43.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-20.54%

-79.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-14.15%

-75.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

15.73%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и BXSL

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

5.42%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

16.42%

+35.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

20.20%

+40.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

23.85%

+40.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

23.85%

+30.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и BXSL

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.91%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and BXSL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs BXSL's -36.80%.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор