PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BJAN с доходностью 6.13%.


UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

BJAN

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и BJAN


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
6.13%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%22.27%

Correlation

The correlation between UNG and BJAN is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.08

The correlation between UNG and BJAN shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

UNG vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.00

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

14.94

-15.91

UNG vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BJAN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и BJAN

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BJAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-26.86%

-73.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-6.27%

-37.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-13.81%

-54.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-17.38%

-75.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-1.06%

-98.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-2.90%

-87.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

1.26%

+29.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и BJAN

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

2.23%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

6.34%

+45.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

7.87%

+52.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

11.99%

+52.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

14.06%

+40.71%

Сравнение комиссий UNG и BJAN

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BJAN в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и BJAN

Ни UNG, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNG and BJAN have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs BJAN's -26.86%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.40% vs -24.47% for UNG. On fees, BJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.40% return vs -24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

UNG and BJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while BJAN is Defined Outcome. UNG tracks Front Month Natural Gas, while BJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.79% for BJAN.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор