PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNFI с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UNFIVTWAX
Дох-ть с нач. г.26.80%15.63%
Дох-ть за 1 год31.00%27.26%
Дох-ть за 3 года-24.78%4.85%
Дох-ть за 5 лет19.36%10.79%
Коэф-т Шарпа0.732.66
Коэф-т Сортино1.523.62
Коэф-т Омега1.191.49
Коэф-т Кальмара0.482.85
Коэф-т Мартина1.9417.74
Индекс Язвы22.04%1.76%
Дневная вол-ть58.88%11.78%
Макс. просадка-93.50%-34.20%
Текущая просадка-75.36%-2.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UNFI и VTWAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNFI и VTWAX

С начала года, UNFI показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 15.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
112.39%
7.96%
UNFI
VTWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNFI c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNFI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.94
VTWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.74

Сравнение коэффициента Шарпа UNFI и VTWAX

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73
2.66
UNFI
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и VTWAX

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.


TTM20232022202120202019
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.86%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и VTWAX

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.99%
-2.64%
UNFI
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и VTWAX

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.83%
2.81%
UNFI
VTWAX