PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNFI с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNFI и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
96.43%
8.89%
UNFI
VTWAX

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 18.13%.


UNFI

С начала года

45.47%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

96.42%

1 год

54.62%

5 лет (среднегодовая)

22.10%

10 лет (среднегодовая)

-10.88%

VTWAX

С начала года

18.13%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

8.90%

1 год

24.92%

5 лет (среднегодовая)

11.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UNFIVTWAX
Коэф-т Шарпа0.942.19
Коэф-т Сортино1.792.98
Коэф-т Омега1.231.39
Коэф-т Кальмара0.623.14
Коэф-т Мартина2.5314.07
Индекс Язвы22.04%1.80%
Дневная вол-ть59.05%11.56%
Макс. просадка-93.50%-34.20%
Текущая просадка-71.73%-1.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UNFI и VTWAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNFI c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.942.19
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.792.98
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.39
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.663.14
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.5314.07
UNFI
VTWAX

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
2.19
UNFI
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и VTWAX

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.


TTM20232022202120202019
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.82%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и VTWAX

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.54%
-1.32%
UNFI
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и VTWAX

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
3.17%
UNFI
VTWAX