PortfoliosLab logo
Сравнение UNFI с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNFI и VTWAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UNFI и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.45%
86.30%
UNFI
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

3.14

VTWAX:

0.58

Коэф-т Сортино

UNFI:

4.11

VTWAX:

0.93

Коэф-т Омега

UNFI:

1.49

VTWAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.17

VTWAX:

0.61

Коэф-т Мартина

UNFI:

15.66

VTWAX:

2.76

Индекс Язвы

UNFI:

12.42%

VTWAX:

3.65%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.00%

VTWAX:

17.32%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

UNFI:

-68.62%

VTWAX:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -1.15%.


UNFI

С начала года

-4.03%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

32.11%

1 год

187.08%

5 лет

17.27%

10 лет

-9.05%

VTWAX

С начала года

-1.15%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.57%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNFI: 3.14
VTWAX: 0.58
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNFI: 4.11
VTWAX: 0.93
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNFI: 1.49
VTWAX: 1.13
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNFI: 2.31
VTWAX: 0.61
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNFI: 15.66
VTWAX: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
0.58
UNFI
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и VTWAX

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.


TTM202420232022202120202019
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.92%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и VTWAX

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.87%
-6.35%
UNFI
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и VTWAX

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
12.34%
UNFI
VTWAX