Сравнение UNFI с SHY
UNFI (United Natural Foods, Inc.) is a stock, while SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, UNFI returned 0.38%/yr vs 1.66%/yr for SHY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 0.38% против 1.66% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 42.50%
- С начала года
- 49.06%
- 1 год
- 91.13%
- 3 года*
- 36.10%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 0.38%
SHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение доходности по годам UNFI и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.06% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.76% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Correlation
The correlation between UNFI and SHY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.12 |
The correlation between UNFI and SHY shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. SHY — Ранг доходности на риск
UNFI
SHY
Сравнение UNFI c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.47 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 13.62 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и SHY
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -5.71% | -87.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -0.89% | -26.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -0.97% | -57.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -5.71% | -78.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -5.71% | -83.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | 0.00% | -39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -0.52% | -36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 0.23% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и SHY
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 0.52% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.47% | 1.06% | +30.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 1.39% | +46.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.04% | 2.00% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.70% | 1.57% | +60.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и SHY
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNFI and SHY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (10.29%) compared to SHY (0.52%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs SHY's -5.71%.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор