PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNAVX с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNAVX с SO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) is Tactical Allocation fund managed by USA Mutuals, while SO (The Southern Company) is a stock. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.00%/yr vs 12.91%/yr for SO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 12.21%.

UNAVX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-3.80%
С начала года
-3.73%
1 год
-2.69%
3 года*
1.27%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—

SO

1 день
-0.80%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
10.07%
С начала года
12.21%
1 год
6.54%
3 года*
15.70%
5 лет*
12.91%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNAVX и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.73%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
SO
The Southern Company		12.21%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%-7.14%

Correlation

The correlation between UNAVX and SO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.16

The correlation between UNAVX and SO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

The Southern Company

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с VICEXUNAVX с SPYUNAVX с ABRZXUNAVX с SIOAXUNAVX с GPIFX
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

UNAVX vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNAVXSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.39

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.68

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.44

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

1.02

-1.65

UNAVX vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и SO

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNAVXSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-38.43%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-14.99%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-14.99%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-23.28%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-2.47%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.86%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

6.44%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и SO

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 1.43%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNAVXSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.94%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

13.64%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

16.82%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

18.70%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

21.99%

-9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и SO

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SO в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		4.16%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNAVX and SO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SO has higher volatility (5.94%) compared to UNAVX (1.43%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNAVX и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор