PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNAVX с SO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) is Tactical Allocation fund managed by USA Mutuals, while SO (The Southern Company) is a stock. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.03%/yr vs 11.36%/yr for SO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 6.77%.

UNAVX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.74%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.95%
1 год
0.16%
3 года*
2.81%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

SO

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.61%
1 год
7.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNAVX и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-1.68%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
SO
The Southern Company		6.77%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%-6.87%

Correlation

The correlation between UNAVX and SO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.17

The correlation between UNAVX and SO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

The Southern Company

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с ABRZXUNAVX с GOIIXUNAVX с COTZX
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

UNAVX vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNAVXSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.45

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.75

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.48

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

1.13

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNAVX vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNAVXSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и SO

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNAVXSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-38.43%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-14.99%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-14.99%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-23.28%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.79%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.87%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.34%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и SO

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 1.09%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNAVXSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.03%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

13.00%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

16.00%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

18.65%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

21.94%

-9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и SO

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SO в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.25%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.57%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNAVX and SO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SO has higher volatility (6.03%) compared to UNAVX (1.09%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNAVX и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор