PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNAVX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNAVX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.58%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

UNAVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.39%
1 год
0.95%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с spyUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с SFHYXUNAVX с TTIFXUNAVX с ABRZXUNAVX с GOIIX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий UNAVX и SIOAX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

UNAVX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNAVXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.23

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

2.97

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.39

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

10.79

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNAVX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNAVXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.23

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.06

-0.68

Корреляция

Корреляция между UNAVX и SIOAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и SIOAX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и SIOAX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNAVXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-22.10%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-3.20%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.89%

-17.57%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.25%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.35%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.71%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и SIOAX

USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNAVXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.09%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

1.86%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

3.35%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

4.56%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

5.06%

+7.87%