- ISIN
- US66538H2940
- CUSIP
- 90347D682
- Эмитент
- USA Mutuals
- Дата выпуска
- 12 окт. 2017 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции UNAVX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,347.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) показал доход в -1.53% с начала года и 0.31% за последние 12 месяцев.
USA Mutuals All Seasons Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UNAVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UNAVX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -0.41% | -3.40% | -0.19% | 2.33% | 0.00% | -1.53% | ||||||
| 2025 | 1.22% | -0.51% | -3.31% | 2.78% | -0.33% | 1.00% | 0.29% | 1.50% | 2.17% | -0.85% | -1.71% | -0.20% | 1.91% |
| 2024 | -0.73% | 2.21% | 1.97% | -1.75% | 1.93% | 1.41% | -2.05% | 2.32% | -0.29% | 0.11% | 1.57% | -0.01% | 6.76% |
| 2023 | 1.57% | -0.35% | 4.10% | 0.00% | -3.38% | 1.69% | 1.21% | -1.27% | -2.80% | -1.01% | 1.85% | 2.04% | 3.44% |
| 2022 | -6.36% | 3.22% | 1.65% | 2.85% | 4.18% | -3.94% | 2.77% | -0.32% | -2.30% | -0.54% | 4.32% | 1.79% | 6.91% |
| 2021 | -1.96% | 0.95% | 2.88% | 0.87% | -4.10% | 0.43% | 2.36% | 1.15% | -5.16% | 9.68% | -2.15% | 7.18% | 11.74% |
Метрики бенчмарка
USA Mutuals All Seasons Fund has an annualized alpha of -1.84%, beta of 0.52, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2017.
- This fund participated in 65.42% of S&P 500 Index downside but only 44.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.84%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 44.87%
- Участие в снижении
- 65.42%
Комиссия
Комиссия UNAVX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNAVX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UNAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.93 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 13.52 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USA Mutuals All Seasons Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.78 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.56% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA Mutuals All Seasons Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USA Mutuals All Seasons Fund показал максимальную просадку в 30.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.
Текущая просадка USA Mutuals All Seasons Fund составляет 4.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.05%март 2020 г. | 1mo 2d | 2y 1mo | 2y 2moфевр. 2020 г. - май 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.62%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.43%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 4mo 27d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.10%апр. 2026 г. | 5mo 26d | — | 7mo 25dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -6.47%окт. 2023 г. | 6mo 10d | 4mo 18d | 10mo 28dапр. 2023 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| UNAVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -56.78% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.10% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -18.90% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -25.43% | +17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.74% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.72% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.97% | +1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UNAVX
Добавьте USA Mutuals All Seasons Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNAVX