PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNAVX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNAVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.54%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%5.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNAVX показывает доходность -3.54%, а SPY немного ниже – -3.56%.

UNAVX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-6.36%
1 год
0.99%
3 года*
1.00%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с spyUNAVX с VICEXUNAVX с SFHYXUNAVX с TTIFXUNAVX с GOIIXUNAVX с ABRZXUNAVX с GPIFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий UNAVX и SPY

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

UNAVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNAVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.92

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.45

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.51

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

7.11

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNAVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNAVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между UNAVX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и SPY

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и SPY

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UNAVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-55.19%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.88%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.89%

-24.50%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-5.44%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.09%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и SPY

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 2.21%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNAVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

5.28%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

9.49%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

19.06%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

17.05%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

17.92%

-4.99%