Коэффициент Сортино UNAVX равен 0.12, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.12 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино UNAVX
UNAVX опережает 2.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция UNAVX на рынке
График показывает коэффициент Сортино UNAVX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.98 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.98 до 3.53
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.53 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.05+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.91 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино USA Mutuals All Seasons Fund с другими взаимными фондами в категории Tactical Allocation за несколько временных периодов, показывая, как доходность UNAVX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTIX | Astor Dynamic Allocation Fund | 5.30 | |||
| SIOAX | SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.91 | |||
| PAAIX | PIMCO All Asset Fund | 4.77 | |||
| PASAX | PIMCO All Asset Fund Class A | 4.68 | |||
| RQEIX | RESQ Dynamic Allocation Fund | 4.68 | |||
| QDSNX | AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 4.41 | |||
| ABRYX | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 4.31 | |||
| ABRZX | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 4.25 | |||
| TEBRX | Teberg Fund | 4.23 | |||
| GTAIX | Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 4.19 | |||
| UNAVX | USA Mutuals All Seasons Fund | 0.12 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино UNAVX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UNAVX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
UNAVX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель