Сравнение UMNIX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.34% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и TRBUX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
UMNIX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
UMNIX
TRBUX
Сравнение UMNIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 4.39 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 13.90 | -10.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 5.56 | -4.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 22.36 | -18.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 68.15 | -57.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 4.39 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 2.55 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 2.21 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.94 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и TRBUX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и TRBUX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и TRBUX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, примерно равная максимальной просадке TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -4.15% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.39% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -2.68% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -4.15% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.39% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.22% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.13% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и TRBUX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.20% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.32% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.06% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.70% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.52% | +0.01% |