Сравнение UMNIX с LZUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и LZUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и LZUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -4.68% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 1.74% против 11.79% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
LZUSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и LZUSX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LZUSX в 0.70%.
Доходность на риск
UMNIX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск
UMNIX
LZUSX
Сравнение UMNIX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | LZUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.78 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.23 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.16 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 4.72 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.78 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.67 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.47 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и LZUSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и LZUSX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности LZUSX в 14.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.49% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и LZUSX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LZUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -55.40% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -10.07% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -23.05% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -35.12% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -7.03% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -7.90% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.02% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и LZUSX
Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 4.54% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 8.88% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 18.10% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 16.44% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 17.69% | -16.16% |